我的量化交易

我是一名程序猿，非常想进入量化行业的程序猿，为什么我想进入量化行业呢？

从2008年入坑炒股，到现在总盈利5W，10%，中间经历过大小行情很多个，发现人工交易的弱点非常明显，心里因素，有时候股价下跌，我非常有信心的认为这是调整，不用卖，可真跌了5%再回升到2%时，立刻就抛了，因为怕(前景理论 Prospect Theory)。

在2013年底的时候，我非常想做一件事情就是把一些简单的短线规律实现到股票软件上，给上涨线画个红色向上的箭头。因为有位神秘人物有着非常严谨的人工交易逻辑，但是我又不太懂，所以我想用程序来实现这些逻辑。这些逻辑比股软上的公式要复杂，股软根本实现不了，怎么办呢？我当时做了两件事

1. 下载了一个开源的股票软件
2. 下载了一套连接某券商行情的代码(crack)

这套行情代码非原创，但是非常难编译，需要Matlab和Boost库，还需要一系列貌似在Linux下才用得到的库，我花了一个星期的时间还真给编译出来了，最神奇的事情是还能用，真有行情。后来我把这个行情引入到了这款开源的股软上，我真在60分钟K线上实现了一套非常简单的无交易策略，只做展示用：在我认为会涨的K线下面画个红色上涨的箭头。

后来这套东西也没怎么用，用C++写策略有点复杂，写个MACD啥的都费劲。。。逻辑不复杂，但是在开源股软里面硬插入策略是非常难受的，取数据，画图什么的，很麻烦。所以就慢慢就放弃了。

其实去年和今年我都没有碰股市，因为我觉得人工交易需要的时间太多了。之前提到的那位神秘人物一直在我背后给我指点，他做人工交易付出的时间让我有点害怕，我觉得以我现在白天被虐，晚上还有可能被加班的情况，做人工交易从科学上来讲是必定会亏的，简单来讲就是付出少回报多这个事情不太可能发生。

现在回想起来，其实在2013年底我是在做股票的类CTA策略，基于股价和成交量关系来对未来进行预测。

为什么今年又有了这个冲动，今年在听一个技术Live时，发现主讲人，也是我的偶像在搞量化基金，而且他还听了一个知乎Live“金融外行如何入门量化交易”，我就好奇去听了一下。听完后根据里面的内容在网上一搜，发现大量的量化平台已经崛起，我当年花了九牛二虎之力搞的行情现在完全免费了，我在想：量化交易时代到来。对于我们程序猿来讲，是不是另外一个能实现自我价值的机会呢？

和好友交流了这个想法之后决定开始干。

迷茫，对于量化和我这个门外汉来讲就这个词来形容最准确。此时我做了如下几件事：

1. 看了两本入门书籍：《打开量化投资的黑箱》《西蒙斯用公式打败市场的故事》；

2. 把知乎上与量化相关的live都听了下，最终只听了与股票和期货相关的；

3. 看了一套优酷上的量化36节公开课；

4. 阅读了CTP协议，因为我打算从CTA策略开始入门。高频，套利现在做的人多，而且我们一下子还没有那么高的硬件和网络环境，所以CTA最适合；

5. 用了VNPY框架来做为我的入门框架，在Ubuntu 16.04和Win 10 To Go上都成功运行；

计划：

1. 今晚用VNPY把基于CTP的Tick数据拿到手了，准备把Tick数据详细分析一下；
2. 把常见的，已经存在的CTA策略先用VNPY实现，同时阅读期货相关书籍；
3. 每天阅读国外的量化相关文章(量化投资方面，国内外都有哪些好的论坛或者网站)；
4. 把神秘人物的策略用VNPY实现；
5. 后面的计划还没有想好，先把前3点实施好吧，不能太急。

我个人觉得，现在量化和主观是不是有点脱节？我觉得如果能结合，是不是更好呢？

这1个多月以来，感觉量化这个行业门槛非常高，数学，股市，期货，金融心理，程序都要有所涉及，我和我的好友深感这个行当中的困难，不过这些都将会被我们的努力慢慢侵蚀掉，也希望其他想进入该行业的朋友能一起努力。

这篇就是我想入门量化行业的一篇杂文，没啥含量，借此文记录我的量化成长历程。