最近的一些经验总结

其实我看见有很多人入门量化用了套利策略，最入门的就是pairs trading，简单来讲就是只有两个品种的套利策略，多品种要用OU过程分析，会复杂很多。

我去年分析了下国内商品期货的pairs trading，用了一些最简单的策略，发现还是长现的机会更好抓取，入门不错，缺点就是长线的历史数据点过少，可能统计特性不是很强。

总结有几点:

• python 非常好用，但是注意一点，计算密集型是非常不适合的，我们可以用python写一些操作或者IO型的代码，但是计算密集一定是c++。所以我今年用C++写了一套cta回测框架(数据分块train/test,各种stoploss)，太好用了，关键是特别的快。
• 单品种多空分开，pairs trading 按 band 分开。非常重要，我今年在up band中的操作有一个还不错的盈利，但是接下来来了一个down band的开仓，但是一下就回撤了很多。我立马去分析了一下up/down band的历史情况，发现down band的sharpe很低，回撤很大，所以我就把该策略的down band给去掉了。原理很简单，多空应该在大部分情况下的特征是不一样的。
• 进行stoploss的优化时，最好用atr，要严格按照参数高原的原则选，振荡特性的品种尽量选择大点的参数，当然商品期货有个特点就是振荡行情居多。要细致。我上个星期末出现了一个策略的stoploss，这样就形成了单腿风险，我今天立刻把我当时stoploss的优化数据拿出来一看，我操，我当时选的参数就是瞎选的，我再经过比对，选了atr止损，盈利概率更大。