第一个策略上线总结

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首先说上这个策略的

目的：

1. 验证实盘的撮合成交机制。

这个策略是分钟级的，调试下来稳定在1天平均交易6次，实际跑下来也确实如此。在回测时其实是很稳定的亏钱的，有人问我，你是不是疯了，不，我没疯。因为我看中了稳，表现在曲线上就是曲线的斜率非常稳，这样如果是盈利的，那也会非常的稳，风险小，面对各种突涨突跌的冲击也很稳，其实说下来就是高频交易的特点啦。为什么亏损策略我还要坚持试呢？因为测试和simnow时成交的规则是很严格的，只能主动成交，不能被动成交。

比如：现在

askPrice1 = 3802 
bidPrice1 = 3801

我现在下一个3801的买单，是不会成交的，一定要下3801的单子才能成交，当然这是在simnow和回测的情况下。

但是在实盘是有可能等到有个用3801的价格short方向砸给我的，这时

askPrice1 = 3802
bidPrice1 = 3801
只是 lastPrice = 3801

实际跑了几天，确实胜率比测试下来要高，但是由于......还是暂停了。

2. 测试实盘系统稳定性

因为该策略1天平均交易6次，能碰到各种情况，所以对系统是一个比较好的测试，实际下来也确实发现了不少的问题，这个也算成长了不少。

撤下原因

1. 盈亏比太低

0.3 我开始还抱有一点幻想，不过经过科学分析和实际测试，这么低的盈亏比确实不能实盘。这个策略是第次交易固定盈11.5元左右，也就是两个价差（与实际商品价格相关），但是我的止损最大是15个价差，也就是160元，最后也是这个15点的止损让我撤下了这个策略。

经验总结

1. 所有细节一定要想清楚

有人工干预的和没人工干预的相差非常大，自动化运行时可能会出现各种情况，单被拒，没成交，回报延迟，等等，有人在旁边很好办，人工下单即可，没有人在旁边就要考虑到各种情况。

而且还有上交所的平今和平昨，非常的坑，我有一个单过了30分钟都没成交，最终还是我人工空掉的，不然后果很严重。

最好做阻塞的操作，比如我先撤个单，再下个单，你就等撤单的回报过来后再下单，这样比较靠谱，如果直接下两个单，在一些未知情况下还不知道出现什么状况。

2. 生产部署要单独的机器

千万不可一边开发，一边还在机器上跑策略，不过我相信也没人这样干。

我的软配置：

  • Ubuntu 16.04 LTS Server版，没图形界面，非常清爽，而且系统崩溃的概率要低一些。我在安装过程中碰到了不能更新apt的情况，我把我开发机上的/etc/apt/sources.list拷上去就行。
  • 用的1000M网线连接的路由器，不要用wifi
  • 安装sshd服务，可以console，又可以sftp，非常方便
  • 自己写了个conrtab脚本，定时开启cta和关闭cta
  • 相关日志输出到指定目录，我可以远程在ssh上面监控
  • 务必用SSD，可以看第4点

3. vnpy可以无图形

其实vnpy的cta无图形运行脚本是可以无图形的，但是需要qt包，但是server版上是没有这个包的，去安装个qt包？不。把相关cta引用到的库的qt和matlib引用去掉就行，我已经成功无qt包跑起来了。

4. 坑：python自带的logger是阻塞的

我调试过logger的代码，是阻塞的，这和传统的log4net完全不一样，log4net可以疯狂的写log,log4net有专门的线程负责写日志，所以效率非常高。

我已经找到方法，通过共享内存的方式异步写日志了，不过考虑到时间投入就没实现，现在的策略还没到IO的瓶颈，不过SSD还是必要的哈，不然IO真可能成为瓶颈。

代码需要注意的地方

vtEngine.py -> class PositionDetail

  1. 这个类是管理每个合约对应的仓位的，在策略开始前会查询订单的回报，在我的试验中，上期所有点坑，因为上期所分平昨和平今，如果在订单成交回报中昨天的某条没过来，就会导致昨天的pos是负数，这是不可能的，因为vnpy里面分了long和short只可能是正数
  2. 里面我的SHFE平今平昨模式是我硬编码的，交易其他合约时要注意

策略文件 OnOrder

回测时是orderId，实盘又是VOrderId

历史数据

如果回测用的主连，就用主连的历史数据，不要取当前主力数据取个半年的就会出问题，因为可能1个月前的主力合约不是当前主力合约

总结

这次实盘花了大概4天的时间，每天早上8点到晚上11点，非常的辛苦，不过这是值得的，加油，干

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